利率倒掛是指利率期限結構(yield curve or term structure)中出現長期利率水平低於中短期利率水平的現象。 

流動性偏好理論認為在正常的市場中,由於人們偏好中短期流動性的資金,因此中短期利率水平會低於長期利率水平。 

但是,在2008年金融危機中,出現了長期利率水平低於中短期的情況,並且這種現象持續存在,也被稱為“格林斯潘長期利率之謎”問題。 

一種可能的解釋是人們預期長期經濟疲軟,央行會維持低利率政策,因此長期利率更低;而中短期危機局面中,資金緊張,流動性緊張,引發中短期利率上升,出現利率倒掛的情況。 

 

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