美國商品期貨交易委員會(CFTC)為  期貨交易的主管機關   

COT Reports 是CFTC每周五發佈的一份報告, 這份報告統計交易者在當周周二收盤時的倉位分佈(持倉數據間隔為一周,即從上週三到本週二的收盤數據。), 提交者是來自芝加哥、紐約、堪薩斯城和明尼安納波利斯的期貨或期權交易所。

CFTC 每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders)已經行之有年, 投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外, 也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理, 作成對於走勢研判有助的淨部位走勢圖。 

  

 目前CFTC持倉報告所統計的交易人主要有下列三大類:

1.非商業交易者(Non-Commercial):

  包含投機者、私募基金、對沖基金、大額交易人,此類交易者主要以機械系統為交易工具,操作目的較偏向投機性。

2.商業交易者(Commercial):

   包含避險行為者、基金,此類交易者操作目的較偏向避險需求。

3.小額交易者(Non-Reportable)

在報告內容中,持倉報告主要揭露商品期貨總未平倉量,非商業交易者(Non-Commercial)及商業交易者(Commercial)在各項商品期貨所持有之買方部位、賣方部位、買賣淨額及持倉變動狀況等。另外,在報告內容中有一個稱為的項目,係指:當非商業交易者同時持有多單與空單的話,報告中會將多空單重疊部份以"Spread"列示出來。

在CFTC持倉報告的應用上,可運用非商業交易者(Non-Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位計算出投機者淨部位,投機淨部位=投機買方持倉量-投機賣方持倉量;同理,運用商業交易者(Commercial)在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位可計算出避險者淨部位,避險淨部位=避險買方持倉量-避險賣方持倉量。最後,將投機者與避險者的淨持倉部位與商品價格走勢進行對照(如圖一所示),便可形成一項有用的參考資訊,進而輔助投資人進行商品價格走勢研判。 

 

法人的持倉操作一般不走短線,COT報告延遲一週發表,應將此資訊視為一個長線方向。

 

 

 

 

 哪裡看CFTC報告?  

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1490847196118  

https://www.capitalfutures.com.tw/Research/SectionB/default.aspx

美國商品期貨交易委員會的網站
 
 

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