美國CBOE期貨交易所(CFE)  

波動率指數(VIX指數) 合約規格、保證金 最小跳動 、交易時間 介紹

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備註:
* 因週二~ 週五開盤時間過早,06:00 前僅接受電話委託。
* 延長交易時段(開盤 ~ 21:30)不接受市價單,21:30後才接受市價單。
* 收盤前1分鐘起不接受改價及取消。
* 保護機制:
 『錯價交易 Error Trade』 : CFE 錯價交易政策只適用於當成交超過真實市場價格之10% (No-Bust Range)。
 當發生疑似錯價交易需於8分鐘內通知 Help Desk , Help Sesk 會考慮所有因素來決定當時『真正市場價格』,
 並判決定是否為超過 No-Bust Range 之錯價交易(error trade)。當判定為錯價交易時會取消 (busted) 該筆交易。
(最後結算價) VX 期貨的最後結算價值為VIX指數的特別開盤價(SOQ),以SPX期權在正常交易時間內的開盤價格序列計算。
       沒有交易的系列的以買委價和委賣價的平均值計算。

 

芝加哥期權交易所(Chicago Board Options Exchange,CBOE) 

衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX) 

VIX指數又稱波動率指數(俗稱恐慌指數),是用以反映S&P 500指數的波動程度,通常用來評估未來市場風險,統計2005年12月20日~2016年9月30日期間,由於S&P 500指數和VIX指數的相關係數為-0.74、與VIX期貨指數的相關係數為-0.75,均呈現高度負相關,當VIX指數走高代表市場正處於劇烈波動,反之,當VIX指數位處低檔,則是代表市場穩定。 

(VIX是以標準普爾500指數的選擇權價格來計算,主要衡量市場對股市未來30個交易日震盪程度的預估值。投資人通常會在擔憂股市將下挫時搶進標普500選擇權,這使VIX有了個暱稱,即恐慌指數。 ) 

部落格不作為投資依據,僅供參考,如有錯誤,以期交所公告為主。
部落格皆為分享,未提供投資人交易訊息或建議。

 

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留言列表 (1)

發表留言
  • AlvanT
  • 哈哈~好一個唯快不破呀!慢慢來研究海期,之後看有沒有機會交易看看,如此也可以與一些總體經濟原物料等連結一氣~