隱含波動率係將選擇權的成交價格,帶進理論 模型中,反推出市場對標的指數現貨價格報酬 率波動率的預期,通常採用 Black & Scholes 歐 式評價模型來計算,計算方式為將公式中所需 5 個參數(標的指數現貨價格、履約價格、無風 險利率、現金股利率與存續期間)代進公式,以 買權或賣權的市場交易價格,反推出選擇權之 隱含波動率。 

 

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